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Abb. 2.1: Vergleich der statistischen Momente 2. Ordnung im Fall der Stationarität 
2. Ordnung (m z - Erwartungswert) 
2.1.1.2 Intrinsische Hypothese 
Es gibt regionalisierte Variablen, bei denen weder eine finite Varianz noch eine Autoko 
varianz existiert, für die aber ein Variogramm definiert werden kann. Das Variogramrr, 
stellt also eine Abschwächung der Stationarität 2. Ordnung dar. Statt der Stationarität 
der Zufallsfunktion Z(x) selber wird jetzt lediglich die Stationarität der Inkremente der 
Zufallsfunktion (z(x + h) - Z(x)) gefordert. 
Eine Zufallsfunktion erfüllt also die intrinsische Hypothese, wenn 
1. der Erwartungswert E^ZixlJ existiert und nicht vom Ort x abhängt, 
e[z(x)] = m z = const. , V x , 
2. jedes Inkrement (Z(x + h)‘-Z(x)) eine finite Varianz besitzt, die nur vom Abstands 
vektor h abhängt. 
E[(z(x + h) -Z(x)) 2 ] = 2 Y zz (h) , V x