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Z(x) und Y(x) sollen stationär 2. Ordnung sein mit den im allgemeinen unbekannten 
Erwartungswerten e[z(x)J = m z und e[y(x)J = m y . Damit der Schätzwert T*(x TQ ) 
erwartungstreu ist, werden für die Gewichte ^i. und v k die Bedingungen (vergl. 2.3.2.1 
und 2.4) 
^ = u und X, v k = 0 (6-1) 
¡=1 k=1 
eingeführt. Die Minimierung der Schätzvarianz o y = e[(t(«t 0 ) - T* (x-r 0 )) 2 ] unter den 
Nebenbedingungen (6-1) führt auf das folgende Kokriging-Gleichungssystem: 
Mit: 
C zz (h) 
C YY (h) 
C ZY (h) 
C TZ (h) 
C TY (h) 
X,x 
Autokovarianz der 1. regionalisierten Variablen Z(x) 
Autokovarianz der 2. regionalisierten Variablen Y(x) 
Kreuzkovarianz zwischen Z(x) und Y(x) 
Kreuzkovarianz zwischen der transformierten 1. regionalisierten Vari 
ablen T(x) und der 1. regionalisierten Variablen Z(x) selber 
Kreuzkovarianz zwischen der transformierten 1. regionalisierten Vari 
ablen T(x) und der 2. regionalisierten Variablen Y(x) 
Lagrange'sche Multiplikatoren 
Der Schätzfehler der Kokriging-Transformation ergibt sich mit 
n m 
Ö T 2 = C TT (0 ^ X C TZ (X TO _X Zi * “ X V k C TY^ X To~ X Yk ) + 
¡ = 1 
k = 1 
wobei C TT (0) die Varianz der transformierten 1. regionalisierten Variablen ist.